Bagaimana cara membaca nilai d Durbin-Watson?

Nilai d berkisar 0-4. d mendekati 2 berarti tidak ada autokorelasi. d mendekati 0 mengindikasikan autokorelasi positif, d mendekati 4 mengindikasikan autokorelasi negatif. Untuk kesimpulan pasti, bandingkan d dengan nilai kritis dL dan dU dari tabel Durbin-Watson sesuai jumlah sampel dan variabel independen.

Apa yang harus dilakukan kalau residual regresiku mengandung autokorelasi?

Beberapa opsi umum: tambahkan variabel yang relevan tapi tertinggal (lag) ke model, transformasi data (misalnya first differencing pada data time series), atau pakai metode estimasi yang robust terhadap autokorelasi seperti Newey-West standard errors.

Kenapa uji Durbin-Watson hanya relevan untuk data time series atau panel?

Autokorelasi berarti residual pada satu titik waktu berkorelasi dengan residual pada titik waktu sebelumnya — konsep ini hanya bermakna kalau observasi punya urutan waktu/sekuens yang jelas. Untuk data cross-sectional murni (tanpa urutan alami), uji ini tidak relevan.

Apa beda Durbin-Watson dengan Run Test untuk mendeteksi autokorelasi?

Durbin-Watson khusus mendeteksi autokorelasi orde pertama (lag 1) dan mensyaratkan tabel nilai kritis dL/dU. Run Test lebih fleksibel — mendeteksi pola non-acak pada residual secara umum tanpa asumsi orde tertentu, tapi kurang spesifik menunjukkan arah/kekuatan autokorelasinya.

ReStatOlah Data

Portfolio Harga Kalkulator Olah Data Gratis Artikel Log In

Kalkulator Uji Autokorelasi (Durbin-Watson)

Tempel deret residual regresimu, dapatkan statistik Durbin-Watson (d) dan interpretasi indikasi autokorelasi otomatis.

Ditinjau oleh Lukman S.Stat, Statistical Analyst

Residual (eₜ)

Upload CSV, klik Data Simulasi, atau klik 'Baris' di bawah untuk mengisi residual (eₜ) berurutan sesuai waktu/observasi.

Belum punya residual regresi?

Jalankan dulu model regresimu di Kalkulator Regresi Linear Berganda kami untuk mendapatkan residual, atau baca panduan regresi linear berganda kami, atau konsultasikan langsung dengan tim statistisi kami.

Konsultasi Gratis Sekarang

Pertanyaan Umum

Referensi & Metode

Durbin, J. & Watson, G.S. (1951). 'Testing for Serial Correlation in Least Squares Regression II.' Biometrika, 38(1-2), 159-177.

🎁 Bantu teman, kamu dapat 10%, dia dapat diskon Rp50.000. Klik disini

Contact

Telepon: +62 852-1828-9639

Jl. Ayub, RT.15/RW.8, Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara,
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13330

Area layanan: Seluruh Indonesia (online)

Jam operasional: Setiap hari, 24 jam